История филармонии в городе Пенза берет свое начало с 1939 года, когда было основано гастрольное бюро. Его через пару лет расформировали и образовали концертно-эстрадное бюро, которое и вошло в государственную сеть областных учреждений искусства. В его составе числились оборонный театр миниатюр, театр кукол, коллектив украинской эстрады, немногим позднее ансамбль оперетты, сформированный на базе Пензенского оперного театра, ранее ликвидированного.
В 1957 году была создана сама филармония, уже спустя год в ней был открыт первый концертный сезон. Спустя четыре года в ее составе появился музыкально-литературный лекторий и симфонический оркестр.
С начала 80-х годов ушедшего столетия филармония проводила фестиваль под названием «Мастера искусства – труженикам села», в нем в свое время принимали участие Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова.
В 90-х годах в Пензенскую филармонию приезжали на гастроли ведущие симфонические оркестры России под управлением Плетнева, Рождественского и Аннамамедова.
С 2002 года постановлением Министра культуры она носит название «Пензенская областная филармония», а чуть позже ей присвоили статус государственного автономного учреждения культуры.
В 2009 году была открыта так называемая Музыкальная гостиная, ее цель – возродить традиции музицирования в салонах. На сегодняшний день в филармонии работают двенадцать коллективов.
Раз в 2 года проводят такие фестивали, как:
- -фестиваль областного значения хоровой музыки имени Архангельского;
- -фестиваль русских романсов имени Каревой;
- -фестиваль симфонической музыки и другие.